Publisher's Synopsis
Neste livro, apresentamos as quatro medidas de risco sistémico desenvolvidas na literatura financeira. Estas medidas são a perda marginal esperada (Marginal Expected Shortfall: MES) e a perda sistémica esperada (Systemic Expected Shortfall: SES), a medida do risco sistémico (SRISK) e o Delta Conditional Value-at-Risk (ΔCoVaR). A partir do desenvolvimento teórico destes modelos, apresentámos uma síntese das características específicas de cada medida. Esta síntese permitiu-nos desenvolver um quadro comum para medir o risco sistémico. Mostrámos teoricamente que a maior parte da variabilidade destas três medidas sistémicas pode ser obtida através da medição do risco de mercado e das características da empresa.
