Publisher's Synopsis
Dans un contexte d'ouverture � la concurrence et d'�mergence des march�s de l'�nergie, la production d'�lectricit� est affect�e par de nouvelles sources d'al�as; les variations de prix. Ces sources d'al�as induisent un nouveau risque, le risque de march�. Nous �tudions la possibilit� d'introduire des contraintes, exprim�es par des mesures de risque, dans le processus d'optimisation de la production de l'�lectricit� lorsque des contrats financiers sont �chang�s sur les march�s de l'�nergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons l'approche ``ing�nieur'' (prise en compte du risque par des mesures de risque) de l'approche ``�conomiste'' (prise en compte du risque par des fonctions d'utilit�). Un aper�u global de ces diff�rentes approches est donn� au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapproch�s dans le Chapitre 2. Le r�sultat d'�quivalence obtenu au Chapitre 2 est �tendu � un cadre d'optimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application num�rique de cette approche est pr�sent�e pour r�soudre un probl�me de gestion de production de l'�lectricit� sous contrainte de Conditional Value-at-Risk; c'est l'objet du Chapitre 4.
