Publisher's Synopsis
Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se profundiza en los modelos multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada. Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza desde una óptica multisoftware, utilizándose el software más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.
